หน้าหลัก > ทรัพยากร > กรณีการใช้งาน > การซื้อขายทางการเงิน Bd1024
กรณีการใช้งาน: การบรรลุการปฏิบัติตาม MiFID II และความหน่วงต่ำพิเศษในการซื้อขายความถี่สูงด้วย BRIDZA BD1024 สรุปผู้บริหาร ในโลกที่มีความต้องการสูงของการซื้อขายความถี่สูง (HFT) ที่ซึ่งนาโนวินาทีสามารถกำหนดผลกำไรได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นความท้าทายทางเทคนิคที่น่าเกรงขาม คำสั่งตลาดในเครื่องมือทางการเงิน II (MiFID II) ของสหภาพยุโรป กำหนดข้อกำหนดด้านความแม่นยำของเวลาประทับอย่างเข้มงวดสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติรายใหญ่แห่งหนึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายสองประการในการบรรลุการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับต่ำกว่ามิลลิวินาที ในขณะที่ลดความหน่วงในโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายของพวกเขา ด้วยการใช้ BRIDZA BD1024 Precision Time Protocol (PTP) Grandmaster Clock เป็นรากฐานของสถาปัตยกรรมจังหวะเวลาเครือข่าย พวกเขาไม่เพียงแต่รับประกันการปฏิบัติตาม MiFID II อย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ยังปลดล็อกความแม่นยำในการซิงโครไนซ์ที่เหนือกว่า <100 ไมโครวินาที ทั่วทั้งระบบนิเวศการซื้อขายทั่วโลก ช่วยเพิ่มทั้งสถานะทางกฎระเบียบและประสิทธิภาพการแข่งขัน ความท้าทาย: การนำทางกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ

MiFID II (โดยเฉพาะ RTS 25) กำหนดให้บริษัทลงทุนซิงโครไนซ์นาฬิกาทางธุรกิจของพวกเขาให้ตรงกับเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ด้วยความแม่นยำเพียงพอที่จะสร้างลำดับเหตุการณ์การซื้อขายขึ้นมาใหม่ได้ สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูง ข้อกำหนดนี้โดยพฤตินัยต้องการความแม่นยำในการซิงโครไนซ์ที่ดีกว่า 1 มิลลิวินาที (<1 ms) ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดที่เชื่อมต่อ วิธีแก้ปัญหา Network Time Protocol (NTP) แบบดั้งเดิมที่มีความแม่นยำโดยทั่วไปในระดับสิบมิลลิวินาทีนั้นไม่เพียงพออย่างสิ้นเชิง

ความท้าทายของธนาคารมีสามประการ:

  1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: เพื่อผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจาก European Securities and Markets Authority (ESMA) พวกเขาต้องการวิธีแก้ปัญหาด้านจังหวะเวลาที่พิสูจน์ได้ ทนทาน และใช้ได้ทั่วทั้งเครือข่าย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด <1 ms อย่างสม่ำเสมอ
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพ: เหนือกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพียงอย่างเดียว ธนาคารแสวงหาที่จะลดข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์นาฬิกาภายในให้เหลือน้อยที่สุด การซิงโครไนซ์ที่เข้มงวดขึ้น (<100 μs) จะช่วยลด "จิทเตอร์" ในการประมวลผลคำสั่งซื้อขาย ลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไรข้ามระบบของพวกเขาเอง และให้โปรไฟล์ความหน่วงที่สะอาดและเป็นไปตามหลักการมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมของพวกเขา
  3. ความสามารถในการขยายขนาดและความยืดหยุ่น: วิธีแก้ปัญหาต้องสามารถปรับใช้ได้ในศูนย์ข้อมูลหลายแห่งในลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต และนิวยอร์ก ต้องการการบูรณาการที่ราบรื่น ความสามารถในการเปลี่ยนผ่านเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอแม้จะมีเส้นทางเครือข่ายและสภาพภาระงานที่แตกต่างกัน
วิธีแก้ปัญหา: BRIDZA BD1024 ในฐานะโครงสร้างจังหวะเวลา

ธนาคารเลือก BRIDZA BD1024 เป็น PTP Grandmaster Clock หลักสำหรับเครือข่ายการซื้อขายหลักของพวกเขา กลยุทธ์การปรับใช้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้าง "โครงสร้างจังหวะเวลา" ที่ยืดหยุ่น

ผลลัพธ์: ความแม่นยำมาบรรจบกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิภาพ

การนำวิธีแก้ปัญหาด้านจังหวะเวลาที่ใช้ BRIDZA BD1024 มาใช้ ได้มอบผลลัพธ์ที่พลิกโฉมในทั้งสามด้านของความท้าทาย:

  1. บรรลุและเกินกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ระบบให้หลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับความแม่นยำในการซิงโครไนซ์ที่ต่ำกว่า 100 ไมโครวินาที อย่างสม่ำเสมอ ระหว่างส่วนประกอบการซื้อขายทั้งหมด ไม่เพียงแต่เป็นไปตามข้อกำหนด MiFID II <1 ms เท่านั้น แต่ยังเกินกว่าข้อกำหนดนั้นเป็นลำดับความสำคัญ ทำให้ธนาคารมีช่องว่างด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญและทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเชิงปริมาณ: การลดค่าเบี่ยงเบนของนาฬิกาภายในให้ต่ำกว่า 100 μs นำไปสู่การลดความแปรปรวนของความหน่วงที่วัดได้ การไหลของคำสั่งกลายเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดได้มากขึ้น ช่วยให้อัลกอริทึมการซื้อขายสามารถทำงานด้วยความคาดเดาได้ที่มากขึ้น การซิงโครไนซ์ที่เข้มงวดนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการจัดลำดับคำสั่งภายในที่ผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ไวต่อความหน่วง ซึ่งมีส่วนช่วยโดยตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันที่เฉียบคมยิ่งขึ้น
  1. ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและความสามารถในการขยายขนาด: การออกแบบ GNSS ที่ยืดหยุ่นของ BD1024 และความสามารถในการเปลี่ยนผ่านข้อผิดพลาด ทำให้มั่นใจได้ถึงการกระจายเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่มีปัญหาสัญญาณดาวเทียมชั่วคราว วิธีแก้ปัญหา PTP ที่เป็นมาตรฐานสามารถขยายขนาดได้อย่างราบรื่นในขณะที่ธนาคารขยายพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ร่วมและข้ามทวีป รักษาฐานเวลาที่สม่ำเสมอและแม่นยำ
บทสรุป

สำหรับสถาบันการเงินที่ดำเนินงานอยู่บนขอบแห่งความเร็ว BRIDZA BD1024 เป็นมากกว่าอุปกรณ์จับเวลา มันเป็นส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐาน กรณีการใช้งานนี้แสดงให้เห็นว่ามันแก้ปัญหาจุดตัดที่สำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดได้โดยตรง ด้วยการเปลี่ยน BD1024 ให้เป็นหัวใจของสถาปัตยกรรมจังหวะเวลาเครือข่าย ธนาคารเพื่อการลงทุนจึงรักษาตำแหน่งทางกฎระเบียบภายใต้ MiFID II ไว้ได้ และในขณะเดียวกันก็สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่แม่นยำ ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ที่ซึ่งทุกไมโครวินาทีมีความหมาย ทั้งสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและผลกำไร

ต้องการวิธีแก้ปัญหาด้านความแม่นยำของจังหวะเวลาใช่ไหม? รับใบเสนอราคาจาก BRIDZA

← กลับไปที่ทรัพยากร